Divergensiya: narx va momentum kelishmaganda

Narx va momentum bir xil gapirishi kerak

Narx — natija, momentum — uning orqasidagi kuch. Sog'lom o'sish trendida narx yangi cho'qqi qilganda RSI ham yangi cho'qqi qiladi: har to'lqin oldingisidan kuchli yoki hech bo'lmasa undan zaif emas. Agar narx yangi cho'qqi qilsa-yu, RSI oldingisidan past qolsa — bu divergensiya: narx ko'tarilyapti, lekin uni ko'targan kuch kamaymoqda.

Nima uchun bu sodir bo'ladi? RSI so'nggi 14 sham ichidagi o'sish va tushishlar nisbatini o'lchaydi. Yangi cho'qqi kichikroq, sekinroq shamlar bilan, oraliqda ko'proq tushishlar bilan yaratilsa, RSI kamroq ko'tariladi. Bu xaridorlar hali bor, lekin endi ko'p emas va g'ayratlari kamaygan degani. Ko'pincha bu — erta xaridorlar foyda olayotgan va yangi xaridorlar ehtiyotkor bo'lib qolgan bosqich.

To'rt turi

Divergensiya ikki oilaga bo'linadi: oddiy (burilish ogohlantirishi) va yashirin (trend davomi belgisi).

• Oddiy ayiq: narx — yuqoriroq cho'qqi (HH), RSI — pastroq cho'qqi. O'sish kuchsizlanyapti.
• Oddiy buqa: narx — pastroq tub (LL), RSI — yuqoriroq tub. Tushish kuchsizlanyapti.
• Yashirin buqa: narx — yuqoriroq tub (HL), RSI — pastroq tub. O'sish trendida tuzatish tugayapti.
• Yashirin ayiq: narx — pastroq cho'qqi (LH), RSI — yuqoriroq cho'qqi. Tushish trendidagi ko'tarilish — shunchaki tuzatish.

Eslab qolish oson: oddiy divergensiyada narx ekstremumlarini (cho'qqi yangilanishi yoki tub yangilanishi) solishtiramiz, yashirinda esa tuzatish nuqtalarini (HL yoki LH).

Oddiy ayiq divergensiyasi

Grafikda narx yangi cho'qqi qildi ($109.6 → $110.4), RSI esa pastroq cho'qqi (83 → 75). Xaridorlar har gal kamroq kuch bilan cho'qqini yangilayapti. Bu kursda biz short qilmaymiz, shuning uchun ayiq divergensiyasi uchun uchta "harakat" bor:

1. Yangi xarid qilmaslik — charchagan trendga cho'qqida kirish yomon R:R beradi.
2. Himoya — ochiq pozitsiyada stop-lossni oxirgi HL ostiga ko'tarish.
3. Qisman foyda olish — masalan, pozitsiyaning yarmini sotish.

Oddiy buqa divergensiyasi va tasdiq

Bu grafikda tushish trendi bor. Birinchi tub $92.4 da, RSI taxminan 24 — kuchli sotuv. Keyin narx $96.4 gacha qaytdi va yana tushib, pastroq tub qildi — $91.6. Lekin RSI bu safar taxminan 30 da: narx pastroq, momentum esa yuqoriroq. Sotuvchilar yangi tub qila oldi, lekin kuchi kamaygan.

Bu hali xarid signali emas. Divergensiya faqat "tushish charchadi" deydi. Tasdiq — tuzilma:

1. Narx oxirgi LH ($96.4) ustida yopildi — CHoCH (bozor tuzilmasi darsiga qarang).
2. Keyin birinchi HL shakllandi — $95.5.
3. Kirish — HL dan keyingi o'sish shamida, $97.
4. Stop — HL ostida, $95.2. Risk $1.8.
5. Maqsad — tushish boshlangan diapazon, $101.6. Foyda $4.6 ≈ 2.6R.