Risk va pozitsiya hajmi

Eng muhim savol

Yangi boshlovchi "qancha topaman?" deb so'raydi. Tajribali treyder — "noto'g'ri chiqsam, qancha yo'qotaman?" Bozorda uzoq qolishning siri — zararni kichik va oldindan ma'lum qilish. Eng yaxshi tahlil ham ko'p savdolarda xato chiqadi; uni bozorda omon qoldiradigan narsa — pozitsiya hajmi.

Bu darsda uchta darajada ishlaymiz: bitta savdo (qancha risk), bitta pozitsiya (nechta aksiya) va butun hisob (jami qancha risk ochiq).

Bitta savdodagi risk

Bitta savdodagi risk — stop ishlasa yo'qotadigan summangiz, hisobning foizida. Keng tarqalgan qoida: bitta savdoda hisobning 1% idan (ko'pi bilan 2%) ko'p tavakkal qilmang. Yangi boshlovchi uchun 0,5% ham juda yaxshi tanlov.

Nega aynan kichik foiz

Ketma-ket 10 ta zarar — har bir treyderda bo'ladigan holat. Hatto win rate 50% bo'lgan tizimda ham uzoq masofada shunday seriyalar uchraydi.

• 1% risk bilan: 0,99¹⁰ ≈ 0,90 — hisob ~10% kamayadi. Tiklash oson.
• 10% risk bilan: 0,9¹⁰ ≈ 0,35 — hisob ~65% kamayadi. Qaytish uchun ~187% foyda kerak.

Bu drawdown matematikasi: zarar chuqurlashgan sari qaytish nomutanosib qiyinlashadi. −10% dan chiqish uchun +11%, −20% dan +25%, −30% dan +43%, −50% dan esa +100% kerak.

Bir xil savdolar, turli risk

Risk darajasi tizimning sifatini o'zgartirmaydi — faqat tebranish chuqurligini o'zgartiradi.

Uchala chiziqda savdolar bir xil: 20 ta savdodan 9 tasi +2R, 11 tasi −1R, jami +7R. Hisob $10 000:

• 1% risk: eng past nuqta $9 507 (−4,9%), oxiri $10 700.
• 2% risk: eng past nuqta $9 029 (−9,7%), oxiri $11 397.
• 5% risk: eng past nuqta $7 682 (−23,2%), oxiri $13 412.

5% egri chizig'i oxirida yuqori — lekin bu faqat shu tartibda. Agar seriya boshida 8–10 ta zarar kelsa, 5% risk hisobni yarmiga tushiradi. Bundan tashqari, −23% da ko'pchilik tizimga ishonchini yo'qotib, uni eng yomon paytda tashlab ketadi. Kichik risk — bu nafaqat pul, balki psixologik himoya.

Pozitsiya hajmi formulasi

Pozitsiya hajmi — nechta aksiya olish:

Aksiyalar soni = (hisob × risk %) ÷ (kirish narxi − stop narxi)

Tartib muhim:

1. Avval stop-lossni texnik joyga qo'yasiz — g'oya noto'g'ri chiqqanini ko'rsatadigan daraja ostiga.
2. Keyin bir aksiyadagi riskni hisoblaysiz: kirish − stop.
3. Oxirida hajmni shu masofaga moslaysiz.

Hech qachon teskarisi emas: "100 ta aksiya olaman, stopni shunga qarab $1 pastga qo'yaman" — bu stopni bozor emas, hamyon belgilaydi degani.

1-misol: asosiy hisob

• hisob — $5 000, risk — 1% → $50;
• kirish — $20, stop — $19 → bir aksiyadagi risk $1;
• aksiyalar soni = $50 ÷ $1 = 50 dona (pozitsiya qiymati $1 000).