6-bo'lim · Risk boshqaruvi va psixologiya
R:R — risk va foyda nisbati
R birligi, kerakli win rate, kutilma va profit factor raqamlar bilan; qismlab chiqish R ni qanday o'zgartiradi va maqsadni qanday real qo'yish kerak.
11 daqiqa
Nega "R" bilan o'ylash kerak
Ikki treyder har biri $300 topdi. Biri $100 risk qilgan, ikkinchisi $1 000. Natija bir xil, lekin sifat butunlay boshqa. Shuning uchun natijani dollarda emas, risk birligida o'lchash qulay.
1R nima
1R — bitta savdoda stop ishlasa yo'qotiladigan summa. Bir aksiya uchun: kirish − stop. Butun pozitsiya uchun: shu son × aksiyalar soni.
Har bir savdo natijasi bilan ifodalanadi:
natija (R) = (chiqish − kirish) ÷ (kirish − stop)
Misol: kirish $50, stop $48 (1R = $2):
- $53 da sotsangiz: (53 − 50) ÷ 2 = +1,5R;
- $48 da stop ishlasa: −1R;
- gap tufayli $47,60 da chiqsangiz: (47,60 − 50) ÷ 2 = −1,2R.
R dagi natijalar turli hisob va turli narxdagi aksiyalarni solishtirish imkonini beradi. Limitup ham rejadagi stop kiritilsa natijani R da hisoblaydi.
R:R nisbati
— kutilgan foydaning tavakkal qilinayotgan zararga nisbati:
R:R = (maqsad − kirish) ÷ (kirish − stop)
Stop $2 pastda, maqsad $4 yuqorida: har bir dollar risk uchun ikki dollar foyda kutiladi.
Grafikdagi misol: kirish $50, $48, $54.
- risk: $50 − $48 = $2 (1R);
- foyda: $54 − $50 = $4 (2R);
- R:R = 4 ÷ 2 = 1:2.
Agar maqsad $56 bo'lsa, foyda $6 va R:R 1:3 bo'ladi. Maqsadga yetsangiz +3R, stop ishlasa −1R.
Kerakli win rate
R:R yuqori bo'lsa, ko'p yutish shart emas. Zararga chiqmaslik (breakeven) uchun kerakli :
kerakli win rate = 1 ÷ (1 + R)
- 1:1 → 1 ÷ 2 = 50%
- 1:2 → 1 ÷ 3 ≈ 33%
- 1:3 → 1 ÷ 4 = 25%
Formula: 1 ÷ (1 + R). R:R qancha yuqori bo'lsa, shuncha kam yutish yetadi.
Ya'ni 1:3 nisbatda har to'rt savdodan bittasi yutsa ham, siz nolda qolasiz.
Xarajatlar bilan
Formula komissiya va siz. Haqiqatda ular har yutuqdan biroz oladi va har zararga biroz qo'shadi. Misol: 1:2, risk $50, kirish va chiqish uchun jami $2 xarajat. Yutuq $100 − $2 = $98, zarar $50 + $2 = $52. Breakeven = 52 ÷ (98 + 52) ≈ 34,7% — 33% emas. Kichik risk bilan ishlaganda bu farq kattalashadi.
Kutilma: tizimning haqiqiy sifati
Win rate ham, R:R ham yolg'iz o'zi hech narsani anglatmaydi. Ularni birlashtiruvchi son — (expectancy): bitta savdodan o'rtacha natija.
kutilma = win rate × o'rtacha foyda − (1 − win rate) × o'rtacha zarar
Uchta tizimni solishtiramiz, har birida 1R = $50:
Darsning davomi — bepul hisobda
Ro'yxatdan o'ting va darsni oxirigacha o'qing: 7 savollik test, amaliy topshiriq va progressingiz saqlanadi.
Darsning davomida
- Qismlab chiqish R ni qanday o'zgartiradi
- Maqsad real bo'lishi kerak
- Keng tarqalgan xatolar
- Nazorat ro'yxati
- 7 savollik test (o'tish uchun 60%)
- Amaliy topshiriq: R:R kalkulyatorini sinang