Pozitsiya hajmi va risk/reward: savdodan oldingi 2 savol

Ko'p boshlovchi savdoni "qancha pulim bor" degan savoldan boshlaydi. To'g'ri savol boshqa: qancha yo'qotishga tayyorman va bu savdo shu riskka arziydimi. Birinchisi pozitsiya hajmini, ikkinchisi risk/reward (R:R) nisbatini beradi. Ikkalasi ham savdoga kirishdan oldin, bir daqiqada hisoblanadi.

1-savol: qancha yo'qotishga tayyorman

Avval bitta savdoda balansning necha foizini xavf ostiga qo'yishingizni belgilaysiz. Ko'p tajribali treyderlar buni 1–2% bilan cheklaydi. Keyin stop-loss qayerda turishini grafikdan aniqlaysiz — "g'oya noto'g'ri chiqdi" deydigan daraja. Hajm shu ikkalasidan kelib chiqadi:

• Risk summasi = Balans × Risk%
• Hajm = Risk summasi ÷ (Kirish − Stop)

Misol. Balans $5000, risk 1%, kirish $50, stop $47,50.

1. Risk summasi: $5000 × 1% = $50.
2. Stop masofasi: $50 − $47,50 = $2,50.
3. Hajm: $50 ÷ $2,50 = 20 ta aksiya.
4. Pozitsiya qiymati: 20 × $50 = $1000 — balansning 20% i. Lekin stop ishlasa, yo'qotish 20 × $2,50 = $50, ya'ni aynan 1%.

E'tibor bering: stop uzoqroq bo'lsa, hajm kichrayadi — yo'qotiladigan pul esa o'zgarmaydi. Stop $45 da bo'lsa ($5 masofa) — 10 ta aksiya; stop $49 da bo'lsa ($1 masofa) — 50 ta aksiya. Ikkala holda ham stop ishlasa $50 yo'qotasiz.

Stopni pulga qarab emas, grafikka qarab qo'ying. Hajmni esa stopga qarab tanlang — aksincha emas.

Brokeringiz kasr aksiya sotmasa, hajmni pastga yaxlitlang: 20,8 → 20.

2-savol: savdo bunga arziydimi

R:R — potentsial foydaning potentsial zararga nisbati:

• R:R = (Maqsad − Kirish) ÷ (Kirish − Stop)
• Zararsiz qolish uchun kerakli win rate = 1 ÷ (1 + R:R)

Yuqoridagi misolda maqsad $57,50 bo'lsin. Foyda $7,50, zarar $2,50 → R:R = 1:3. Kerakli win rate: 1 ÷ (1 + 3) = 25%. Ya'ni shunday savdolarning to'rttadan bittasi yutsa ham, umumiy hisobda nolda qolasiz.

Boshqa nisbatlar uchun:

• 1:1 → kamida 50% yutish kerak;
• 1:2 → kamida 33,3%;
• 1:3 → kamida 25%;
• 1:0,5 → kamida 66,7% — buni amalda ushlab turish juda qiyin.

Shuning uchun ko'pchilik 1:2 va undan yuqori nisbatli savdolarni qidiradi.

Ikkalasini birga ishlatish

Win rate va R:R bir-biridan ajralmaydi. Har savdoning o'rtacha natijasi (R birligida, ya'ni risk summasiga nisbatan):

• Natija = Win% × o'rtacha foyda (R) − Loss% × o'rtacha zarar (R)

40% win rate va 1:2 nisbat: 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = +0,2R savdo boshiga — har savdoda o'rtacha risk summasining 20% i foyda. Xuddi shu 40% win rate, lekin 1:1 nisbat: 0,4 − 0,6 = −0,2R. Ko'rib turibsiz, "ko'p yutish" o'zi yetarli emas.

Nega 1%, 5% emas

Har bir treyderda ketma-ket zararlar bo'ladi. 10 ta zarar ketma-ket kelsa (har safar qolgan balansdan hisoblaganda):

• har savdoda 1% risk → balans taxminan −9,6%, tiklash uchun +10,6% kerak;
• 2% risk → −18,3%, tiklash uchun +22,4%;
• 5% risk → −40,1%, tiklash uchun +67%.

Zarar va tiklash nomutanosib: −50% dan keyin +100% kerak bo'ladi. Kichik risk — bu qo'rqoqlik emas, o'yinda qolish usuli.

Tez-tez uchraydigan xatolar

• Kech kirish. Signal: kirish $100, stop $95, maqsad $110 → R:R 1:2, kerakli win rate 33%. Siz $104 da kirsangiz: risk $9, foyda $6 → R:R 1:0,67, kerakli win rate 60%. Darajalar o'sha-o'sha, lekin savdo butunlay boshqa. Signallarni qanday o'qish haqida: Signal nima va nima emas.
• Stopni surish. Narx stopga yaqinlashganda uni pastga tushirish — hisoblangan riskni bekor qiladi.
• Gap'ni unutish. Bozor stopdan pastda ochilsa, stop yomonroq narxda bajariladi va yo'qotish rejadagidan katta bo'ladi. Hisobot oldidan bu ehtimol ayniqsa yuqori.
• Seansdan tashqari stop. Pre-market'dagi yolg'iz narx stopni bekorga ishga tushirishi mumkin: Pre-market stoplarning ko'pi nega yolg'on.
• Leverage bilan "kattalashtirish". Margin va CFD riskni ko'paytiradi va halollik nuqtai nazaridan ham muammoli: CFD va real aksiya.

Limitup'da qayerda hisoblanadi

Kabinetdagi Kalkulyatorlar bo'limida "Pozitsiya hajmi", "Risk / Reward" va "Zararni tiklash" kalkulyatorlari bor — yuqoridagi formulalar aynan shular. Ular faqat spot (oddiy xarid) uchun: leverage va short yo'q. Har birida formula va misol bilan "info" oynasi bor. Demo savdo formasi ham kirishdan oldin riskni dollarda va balans foizida ko'rsatadi, risk 2% dan oshsa ogohlantiradi. Ularni ro'yxatdan o'tmasdan ham ishlatish mumkin: pozitsiya hajmi, risk / reward va zararni tiklash kalkulyatorlari.

Bu maqola ma'lumot uchun, investitsiya tavsiyasi emas. Misollardagi raqamlar o'quv maqsadida to'qilgan.